تنظیمات مووینگ اوریج ۲۰ در متاتریدر

مقدمه‌ای بر تنظیمات مووینگ اوریج 20 و انواع آن

تنظیمات مووینگ اوریج 20 (Moving Average) یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که هدف اصلی آن صاف کردن حرکات قیمتی (Price Action) برای شناسایی بهتر روندهای بازار است. این اندیکاتور با گرفتن میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص، نوسانات کوتاه‌مدت را حذف کرده و دید واضح‌تری از جهت کلی قیمت ارائه می‌دهد. مووینگ اوریج‌ها بسته به نوع محاسبه‌شان، می‌توانند حساسیت‌های متفاوتی نسبت به حرکات قیمت داشته باشند. استفاده از مووینگ اوریج به تریدرها کمک می‌کند تا روندهای صعودی، نزولی یا خنثی را بهتر شناسایی کرده و نقاط ورود یا خروج مناسبی را پیدا کنند. این اندیکاتور در انواع بازارها از جمله سهام، فارکس، ارز دیجیتال و کالاها کاربرد گسترده‌ای دارد.

انواع مووینگ اوریج شامل چند مدل مختلف است که رایج‌ترین آن‌ها عبارتند از: SMA (Simple Moving Average)، EMA (Exponential Moving Average)، SMMA (Smoothed Moving Average) و LWMA (Linear Weighted Moving Average). SMA ساده‌ترین مدل است که میانگین قیمتی را بدون وزن خاصی محاسبه می‌کند، در حالی که EMA وزن بیشتری به قیمت‌های جدیدتر می‌دهد و سریع‌تر به تغییرات بازار واکنش نشان می‌دهد. SMMA میانگین‌های قبلی را در خود حفظ می‌کند و در عوض تغییرات روان‌تری نسبت به بازار نشان می‌دهد. LWMA هم قیمتی که جدیدتر است را سنگین‌تر محاسبه می‌کند. انتخاب نوع مووینگ اوریج بسته به استراتژی و نیاز تریدر می‌تواند متفاوت باشد.

مفهوم مووینگ اوریج ۲۰ چیست؟

مووینگ اوریج ۲۰ به معنای محاسبه‌ی میانگین قیمت طی ۲۰ کندل اخیر است. به این صورت که قیمت‌های ۲۰ دوره گذشته (چه دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه یا…) جمع شده و بر عدد ۲۰ تقسیم می‌شود. این عدد به‌طور مداوم به روزرسانی می‌شود و خطی را روی چارت تشکیل می‌دهد که رفتار قیمت را در بازه کوتاه‌مدت نمایش می‌دهد. این نوع مووینگ اوریج بیشتر در تایم‌فریم‌های کوتاه و میان‌مدت کاربرد دارد و به عنوان یک ابزار حساس نسبت به حرکات قیمت عمل می‌کند. از مووینگ اوریج ۲۰ اغلب برای تریدرهایی که به دنبال روندهای کوتاه‌مدت یا اصلاحات سریع بازار هستند، استفاده می‌شود.

کاربرد مووینگ اوریج ۲۰ بیشتر برای تحلیل‌های روزانه یا تایم‌فریم‌های پایین‌تر (مثل ۱۵ دقیقه، ۱ ساعته یا ۴ ساعته) مناسب است. از آنجایی که تعداد کندل‌های در نظر گرفته شده نسبتاً کم است، این مووینگ اوریج نسبت به تغییرات بازار واکنش سریعی نشان می‌دهد. مثلاً اگر قیمت بالای MA20 حرکت کند، معمولاً نشانه‌ای از ادامه روند صعودی محسوب می‌شود و بالعکس اگر قیمت زیر آن قرار گیرد، احتمال افت یا ادامه روند نزولی افزایش می‌یابد. تحلیل‌گران از این اندیکاتور هم به عنوان فیلتر روند و هم برای یافتن نقاط ورود و خروج سریع استفاده می‌کنند.

کاربردهای تنظیمات مووینگ اوریج 20 در تحلیل تکنیکال

مووینگ اوریج ۲۰ کاربردهای متنوعی در تحلیل تکنیکال دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تشخیص روند غالب بازار است. زمانی که قیمت بالاتر از مووینگ اوریج ۲۰ حرکت می‌کند، می‌توان فرض کرد که روند صعودی است و بالعکس زمانی که قیمت پایین‌تر از آن قرار می‌گیرد، روند نزولی در جریان است. تریدرها با توجه به این موقعیت می‌توانند استراتژی‌های ورود به معامله را طراحی کنند. برای مثال، خرید در زمانی که قیمت به مووینگ اوریج ۲۰ پولبک می‌زند ولی همچنان بالای آن قرار دارد، یا فروش زمانی که قیمت از زیر مووینگ اوریج ۲۰ رد شده و به عنوان مقاومت عمل می‌کند.

یکی دیگر از کاربردهای بسیار مهم مووینگ اوریج ۲۰، استفاده از آن به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک است. قیمت اغلب در روندهای قوی به این میانگین برخورد کرده و عکس‌العمل نشان می‌دهد. در روند صعودی، MA20 به عنوان حمایت عمل می‌کند و در روند نزولی، نقش مقاومت را ایفا می‌کند. همچنین تریدرها از کراس کردن قیمت و مووینگ اوریج ۲۰ به عنوان سیگنال تغییر روند استفاده می‌کنند. اگر قیمت با قدرت مووینگ را بشکند و تثبیت کند، می‌تواند نشانه‌ی شروع یک فاز جدید از روند باشد. این ویژگی‌ها باعث شده که MA20 به یکی از ابزارهای محبوب بین تحلیلگران تکنیکال تبدیل شود.

نحوه اضافه کردن مووینگ اوریج ۲۰ در متاتریدر ۴ و ۵

اضافه کردن مووینگ اوریج ۲۰ در متاتریدر ۴ یا ۵ یک کار بسیار ساده و سریع است. در ابتدا باید متاتریدر خود را باز کنید و سپس از منوی بالا به بخش Insert بروید، روی Indicators کلیک کرده و وارد Trend شوید. در این قسمت گزینه‌ی Moving Average را انتخاب کنید. پنجره‌ای باز می‌شود که در آن می‌توانید پارامترها را تعیین کنید. در بخش Period عدد ۲۰ را وارد کرده و نوع مووینگ (مثلاً Simple یا Exponential) را انتخاب کنید. برای قسمت Apply to می‌توانید مشخص کنید که میانگین براساس قیمت Close، Open، High یا سایر گزینه‌ها محاسبه شود. نهایتا رنگ و ضخامت خط را انتخاب کرده و روی OK کلیک کنید تا روی چارت نمایش داده شود.

برای متاتریدر ۵ هم مسیر تقریباً مشابه است و تنها کمی ظاهر پنجره‌ها تغییر کرده است. اگر بخواهید تغییرات بیشتری ایجاد کنید، می‌توانید روی مووینگ اوریج کلیک راست کرده و گزینه Properties را انتخاب کنید. از این بخش می‌توان تنظیمات مووینگ اوریج 20 مربوط به استایل خط، تغییر دوره زمانی (Period) یا حتی تغییر نوع محاسبه‌ی میانگین را انجام داد. همچنین می‌توانید با ذخیره کردن این تنظیمات مووینگ اوریج 20 در قالب یک Template، برای نمودارهای بعدی به راحتی همان تنظیمات را بارگذاری کنید. این روش به خصوص وقتی چندین چارت یا چندین تایم‌فریم را بررسی می‌کنید، بسیار مفید و کاربردی است.

تنظیم دقیق پارامترهای مووینگ اوریج ۲۰ (Period، MA Method، Apply to)

تنظیم پارامترهای مووینگ اوریج ۲۰ نقش بسیار مهمی در عملکرد آن روی چارت ایفا می‌کند. اولین گزینه، Period است که باید روی عدد ۲۰ تنظیم شود، یعنی اندیکاتور میانگین قیمت‌های ۲۰ کندل آخر را محاسبه کند. این عدد می‌تواند بسته به استراتژی شما تغییر کند، اما در اینجا تمرکز ما روی ۲۰ دوره است. بعد از Period باید نوع محاسبه مووینگ اوریج یا همان MA Method انتخاب شود. که شامل گزینه‌های Simple (SMA)، Exponential (EMA)، Smoothed (SMMA) و Linear Weighted (LWMA) می‌شود. هر کدام از این روش‌ها حساسیت متفاوتی به تغییرات قیمتی دارند که بسته به نیازتان باید به درستی انتخاب شوند.

گزینه‌ی سوم یعنی Apply to مشخص می‌کند مووینگ اوریج براساس چه قیمتی محاسبه شود. پیش‌فرض اکثر مواقع Close است (بسته شدن کندل)، اما می‌توانید آن را روی Open (باز شدن)، High (بالاترین قیمت)، Low (پایین‌ترین قیمت)، Median Price، Typical Price یا Weighted Close تنظیم کنید. انتخاب Apply to روی رفتار مووینگ اوریج تأثیر می‌گذارد. مثلاً Moving Average براساس High یا Low می‌تواند کمی بالاتر یا پایین‌تر از قیمت واقعی حرکت کند و این برای برخی استراتژی‌های خاص (مثل اسکالپینگ) اهمیت دارد. تنظیم درست این سه پارامتر باعث می‌شود مووینگ اوریج شما با استراتژی معاملاتی‌تان هماهنگ‌تر باشد.

انتخاب نوع تنظیمات مووینگ اوریج 20 دوره

انتخاب نوع مووینگ اوریج ۲۰ دوره بستگی به هدف ترید شما دارد. اگر به دنبال نمای کلی و روان‌تر از بازار هستید، Simple Moving Average (SMA) گزینه‌ی مناسبی است. این مدل تمام قیمت‌های ۲۰ کندل اخیر را به یک اندازه وزن می‌دهد و در نتیجه نوسانات را تا حدی صاف می‌کند، اما ممکن است نسبت به تغییرات ناگهانی قیمت واکنش کندتری داشته باشد. در مقابل، Exponential Moving Average (EMA) قیمت‌های جدیدتر را وزن بیشتری می‌دهد، بنابراین نسبت به تغییرات بازار سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد. این ویژگی باعث می‌شود EMA برای معامله‌گرانی که به دنبال دریافت سریع سیگنال‌های ورود و خروج هستند، انتخاب بهتری باشد.

Smoothed Moving Average (SMMA) میانگینی است که نوسانات کوتاه‌مدت را بیشتر از بین می‌برد و قیمت‌ها را با تأخیر بیشتری دنبال می‌کند. بنابراین اگر دنبال تحلیل بلندمدت‌تر و کم‌نویزتری هستید، می‌تواند گزینه مناسبی باشد. در نهایت، Linear Weighted Moving Average (LWMA) بیشترین وزن را به آخرین کندل‌ها می‌دهد و نسبت به همه‌ی مدل‌ها سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد. این نوع مووینگ برای سبک‌هایی مثل اسکالپ یا تحلیل‌های بسیار سریع بازار مناسب است. بنابراین باید با توجه به سرعت عکس‌العملی که نیاز دارید، بهترین نوع مووینگ اوریج ۲۰ دوره‌ای را انتخاب کنید.

بهترین تایم فریم‌ها برای استفاده از تنظیمات مووینگ اوریج 20 در متاتریدر

مووینگ اوریج ۲۰ معمولاً برای تحلیل‌های کوتاه‌مدت تا میان‌مدت طراحی شده است، بنابراین در تایم فریم‌هایی مثل ۱۵ دقیقه‌ای، ۱ ساعته و ۴ ساعته عملکرد بسیار خوبی دارد. در تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای، MA20 می‌تواند به عنوان ابزاری سریع برای شکار حرکات لحظه‌ای و اصلاحات کوتاه بازار استفاده شود. مخصوصاً در بازارهایی مثل فارکس یا کریپتو که نوسانات لحظه‌ای اهمیت زیادی دارند. تایم فریم ۱ ساعته، مووینگ اوریج ۲۰ کمک می‌کند تا روندهای قوی کوتاه‌مدت را به درستی تشخیص داده و فرصت‌های معاملاتی مناسب پیدا کنید. این حالت می‌توانید از برخورد قیمت با MA20 به عنوان سیگنال ورود یا خروج بهره ببرید.

تایم فریم ۴ ساعته، MA20 نقش پررنگ‌تری در تحلیل میان‌مدت ایفا می‌کند. اینجا شما بیشتر به روندهای چند روزه تا چند هفته‌ای نگاه می‌کنید و مووینگ اوریج ۲۰ می‌تواند در تشخیص ادامه یا تغییر روند بسیار مؤثر باشد. همچنین در بازارهای سهام، استفاده از مووینگ اوریج ۲۰ روی چارت روزانه هم بسیار متداول است. چراکه معامله‌گران سوئینگ تریدینگ اغلب از آن برای تشخیص نقاط ورود در جهت روند اصلی بهره می‌گیرند. خلاصه اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم: تایم فریم‌های ۱۵M، ۱H و ۴H بهترین عملکرد را برای مووینگ اوریج ۲۰ دارند، ولی بسته به استراتژی، در تایم‌های دیگر هم می‌توان از آن استفاده کرد.

نحوه استفاده از تنظیمات مووینگ اوریج 20 به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک

یکی از مهم‌ترین کاربردهای مووینگ اوریج ۲۰، استفاده از آن به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک است. در روندهای صعودی، قیمت معمولاً بالای MA20 قرار دارد و وقتی اصلاح قیمت رخ می‌دهد. اغلب روی مووینگ اوریج ۲۰ حمایت می‌شود و دوباره به سمت بالا حرکت می‌کند. در این حالت MA20 نقش یک سطح حمایتی متحرک را بازی می‌کند. تریدرها معمولاً به دنبال سیگنال‌های پرایس اکشن مثل کندل برگشتی، الگوهای شمعی یا واگرایی‌ها در نزدیکی MA20 می‌گردند تا نقاط ورود کم‌ریسک‌تر پیدا کنند. این روش مخصوصاً در مارکت‌هایی که روندهای پرقدرت دارند بسیار کارآمد است.

در روندهای نزولی برعکس این موضوع رخ می‌دهد. یعنی مووینگ اوریج ۲۰ به عنوان مقاومت داینامیک عمل می‌کند. قیمت در اصلاح‌های صعودی به این مووینگ برخورد می‌کند. و معمولاً از آن به پایین برمی‌گردد. این روش به تریدر کمک می‌کند که بدون نیاز به رسم خطوط استاتیک، نقاط کلیدی بازار را شناسایی کند. یکی از تکنیک‌های حرفه‌ای، انتظار برای شکست فیک (Fake Breakout) روی MA20 است. یعنی ابتدا قیمت کمی بالاتر یا پایین‌تر از مووینگ می‌رود ولی سپس برگشته و روند قبلی را ادامه می‌دهد. این نوع سیگنال‌ها دقت بالایی دارند و در صورت ترکیب با سایر ابزارها (مثل RSI یا MACD) می‌توانند بسیار قدرتمند عمل کنند.

استراتژی‌های معاملاتی محبوب با مووینگ اوریج ۲۰

یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی با مووینگ اوریج ۲۰ استفاده از آن در قالب استراتژی برگشت به میانگین (Mean Reversion) است. در این روش، تریدرها زمانی که قیمت به طور قابل توجهی از MA20 فاصله می‌گیرد (مثلاً در اثر یک حرکت سریع و غیرعادی)، انتظار بازگشت قیمت به سمت این مووینگ را دارند و وارد معامله می‌شوند. به عنوان مثال، اگر قیمت بیش از حد از MA20 دور شده باشد و علائم اشباع خرید یا فروش (مانند واگرایی در RSI) دیده شود، می‌توان با اطمینان بیشتری روی بازگشت قیمت حساب باز کرد. این روش در بازارهای رنج یا نیمه‌رونددار بسیار کارآمد است.

یک استراتژی دیگر، استفاده از کراس پرایس با MA20 است. یعنی وقتی قیمت خط مووینگ را به سمت بالا یا پایین می‌شکند، به عنوان سیگنال ورود یا خروج استفاده می‌شود. به‌علاوه، در روندهای قوی، می‌توان از MA20 به عنوان فیلتر روند استفاده کرد. مثلاً فقط زمانی که قیمت بالای MA20 است به دنبال فرصت خرید باشید و وقتی زیر آن است، فقط فروش را در نظر بگیرید. برخی معامله‌گران پیشرفته‌تر هم MA20 را با یک مووینگ اوریج بلندمدت‌تر (مثل MA50) ترکیب می‌کنند و از کراس این دو برای تأیید تغییر روند بهره می‌برند. انعطاف‌پذیری مووینگ اوریج ۲۰ باعث شده آن را در استراتژی‌های متنوعی از اسکالپینگ تا سوئینگ تریدینگ ببینیم.

ترکیب تنظیمات مووینگ اوریج 20 با سایر اندیکاتورها

برای فیلتر بهتر سیگنال‌ها، یکی از رایج‌ترین روش‌ها ترکیب مووینگ اوریج ۲۰ با اندیکاتورهایی مثل RSI، MACD یا استوکاستیک است. فرض کنید قیمت خط MA20 را شکسته و شما قصد ورود به معامله دارید. حالا اگر همزمان RSI در وضعیت اشباع خرید فروش باشد یا واگرایی روی MACD دیده شود، این تأییدیه‌ها اعتبار سیگنال شما را چندین برابر می‌کنند. این ترکیب‌ها کمک می‌کند که از سیگنال‌های فیک یا شکست‌های کاذب مووینگ اوریج ۲۰ دوری کنید و فقط در موقعیت‌هایی وارد معامله شوید که احتمال موفقیت بالاتری دارند. مثلا ورود به خرید تنها وقتی که قیمت بالای MA20 و RSI بالای ۵۰ باشد، می‌تواند استراتژی امن‌تری باشد.

علاوه بر این، ترکیب MA20 با الگوهای پرایس اکشن نیز یک روش بسیار قوی است. برای مثال، در صورتی که در نزدیکی مووینگ اوریج ۲۰ یک الگوی کندلی مثل پین بار یا انگالفینگ ظاهر شود، این می‌تواند به عنوان تأیید نهایی برای ورود به معامله عمل کند. حتی بعضی تریدرها مووینگ اوریج ۲۰ را با اندیکاتور ATR (Average True Range) ترکیب می‌کنند تا نوسانات بازار را بهتر درک کنند و در مواقعی که بازار بیش از حد پرنوسان است، از گرفتن سیگنال‌های اشتباه خودداری نمایند. ترکیب درست MA20 با اندیکاتورهای دیگر عملاً باعث می‌شود شما سیستم‌های قوی‌تر و کم‌ریسک‌تری برای معامله داشته باشید.

نکات کلیدی در تنظیم رنگ، ضخامت و نمایش ظاهری مووینگ اوریج ۲۰

تنظیم درست ظاهر مووینگ اوریج ۲۰ اهمیت زیادی دارد، چون شما باید بتوانید در یک نگاه آن را روی چارت تشخیص دهید. پیشنهاد می‌شود که برای MA20 رنگی انتخاب کنید که هم با پس‌زمینه چارت شما تضاد داشته باشد و هم با سایر خطوط و اندیکاتورها اشتباه نشود. رنگ‌های روشن مانند آبی، سبز لیمویی یا طلایی روی پس‌زمینه‌های تیره بسیار خوب جواب می‌دهند. برعکس اگر پس‌زمینه‌ی سفید دارید، رنگ‌های تیره‌تر مثل بنفش، قرمز یا آبی نفتی مناسب‌تر هستند. انتخاب ضخامت (Width) نیز مهم است. بهتر است ضخامت خط MA20 را کمی بیشتر از خطوط دیگر در نظر بگیرید تا همیشه راحت قابل مشاهده باشد.

همچنین، اگر چند مووینگ اوریج دیگر هم در چارت دارید (مثلاً MA50 یا MA200)، حتماً از رنگ‌های متفاوت و ضخامت‌های مختلف برای آن‌ها استفاده کنید. این کار باعث می‌شود به راحتی بتوانید آن‌ها را از هم تمییز دهید و خطاهای بصری را کاهش دهید. نکته‌ی حرفه‌ای‌تر اینکه برخی تریدرها حالت dashed یا dotted را برای MA20 انتخاب می‌کنند تا تأکید کنند این مووینگ بیشتر جنبه داینامیک و حمایتی دارد. به طور خلاصه: نمایش ظاهری ساده، واضح و قابل تشخیص MA20 می‌تواند سرعت تحلیل شما را بالا ببرد و دقت تصمیمات شما را به شکل محسوسی بهبود دهد.

تنظیم هشدار (Alert) برای کراس مووینگ اوریج ۲۰ با قیمت

در متاتریدر ۴ و ۵ می‌توانید خیلی راحت برای زمانی که قیمت مووینگ اوریج ۲۰ را کراس می‌کند، هشدار (Alert) تنظیم کنید. این کار باعث می‌شود مجبور نباشید دائماً به چارت نگاه کنید و به محض رسیدن قیمت به شرایط موردنظر، سیستم شما را آگاه کند. برای این کار می‌توانید از ابزار داخلی Alert در متاتریدر استفاده کنید یا از اندیکاتورهای سفارشی مثل Moving Average Cross Alert بهره ببرید. روش ساده این است که روی قیمت کلیک راست کنید، گزینه‌ی Trading و بعد Alert را بزنید و شرط لازم برای کراس قیمت و MA20 را تعریف نمایید. در تنظیمات مووینگ اوریج 20 می‌توانید مشخص کنید هشدار به صورت صدا، پیام متنی یا نوتیفیکیشن موبایلی باشد.

یک روش پیشرفته‌تر استفاده از اندیکاتورهایی است که قابلیت تنظیم دقیق هشدار دارند. مثلاً هشدار فقط وقتی که کندل بسته شد و کراس تأیید شد فعال شود (نه صرفاً برخورد لحظه‌ای قیمت و مووینگ). این تکنیک باعث می‌شود هشدارهای کاذب کمتر دریافت کنید. به علاوه، می‌توانید تنظیم کنید که هشدار فقط در یک جهت خاص فعال شود. مثلاً فقط وقتی که قیمت MA20 را به سمت بالا بشکند و روند صعودی محتمل باشد. به این ترتیب، با داشتن یک سیستم هشدار دقیق، هم در زمان صرفه‌جویی می‌کنید و هم فرصت‌های طلایی بازار را از دست نمی‌دهید.

تنظیمات سفارشی برای مووینگ اوریج ۲۰ در سبک‌های مختلف

در سبک اسکالپینگ که معاملات بسیار کوتاه‌مدت انجام می‌شود، توصیه می‌شود از مووینگ اوریج ۲۰ با نوع Exponential (EMA) استفاده کنید و آن را روی تایم‌فریم‌های پایین مثل ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه تنظیم نمایید. EMA20 نسبت به تغییرات قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد و در اسکالپینگ که سرعت تصمیم‌گیری حیاتی است، سیگنال‌های بهتری می‌دهد. در این حالت بهتر است MA20 رنگ روشن و خط نسبتاً نازک داشته باشد تا مانع دید سایر جزئیات چارت نشود. تنظیم Apply to را روی Close یا Typical Price (HLC/3) بگذارید تا میانگینی نرم‌تر به دست بیاید.

برای سبک سوئینگ تریدینگ یا اینتردی تریدینگ (معاملات روزانه)، بهتر است از MA20 Simple یا Smoothed روی تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر مثل ۱ ساعته، ۴ ساعته یا روزانه استفاده کنید. این کار باعث می‌شود که نویزهای بازار کمتر اثر بگذارند و شما فقط حرکات مهم را دریافت کنید. در این روش می‌توانید از ضخامت خط بیشتری استفاده کنید و رنگ آن را کمی تیره‌تر انتخاب کنید تا در روندهای طولانی‌تر بهتر دیده شود. تنظیم “Apply to” در اینجا هم معمولاً روی Close بهترین نتیجه را می‌دهد. بهینه‌سازی تنظیمات مووینگ اوریج 20 براساس سبک تریدینگ به شدت روی کیفیت سیگنال‌های شما اثر می‌گذارد.

اشتباهات رایج هنگام استفاده از تنظیمات مووینگ اوریج 20 در متاتریدر

یکی از رایج‌ترین اشتباهات در استفاده از مووینگ اوریج ۲۰ این است که فقط بر اساس برخورد قیمت با مووینگ تصمیم به ورود یا خروج گرفته می‌شود، بدون در نظر گرفتن تاییدیه‌های دیگر. خیلی از تریدرهای تازه‌کار تصور می‌کنند همین که قیمت MA20 را لمس یا کراس کرد، یعنی باید فوراً معامله کنند. در حالی که در بسیاری از مواقع این برخورد فقط یک نویز بازار است و اگر بدون تحلیل تکمیلی وارد معامله شوید، احتمال خطا زیاد می‌شود. بنابراین استفاده از مووینگ اوریج ۲۰ باید همراه با پرایس اکشن، اندیکاتورهای مکمل یا ساختار کلی روند باشد.

اشتباه دیگر، عدم توجه به شرایط بازار است. MA20 در بازارهای رونددار کارایی فوق‌العاده‌ای دارد اما در بازارهای رنج (Range) به شدت سیگنال‌های غلط می‌دهد. تریدرهایی که به این موضوع دقت نمی‌کنند، ممکن است با هر بار لمس مووینگ، وارد معامله شوند و دچار زیان شوند. همچنین، بسیاری از افراد فراموش می‌کنند که تایم‌فریم نقش مهمی در دقت سیگنال‌ها دارد. اگر روی تایم‌فریم اشتباه از MA20 استفاده شود (مثلاً در اسکالپینگ تایم ۳۰ دقیقه)، تأخیر در سیگنال‌گیری رخ می‌دهد و فرصت‌های خوب از دست می‌رود.

مقایسه مووینگ اوریج ۲۰ با مووینگ اوریج‌های دیگر (۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰)

مووینگ اوریج ۲۰ نسبت به MA50، MA100 و MA200 بسیار سریع‌تر و حساس‌تر است. یعنی در تغییرات قیمت، سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد. و زودتر سیگنال‌های احتمالی تغییر روند را صادر می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود که MA20 برای تریدرهای کوتاه‌مدت و اسکالپرها بسیار محبوب باشد. در مقابل، MA50 یک مووینگ اوریج میان‌مدت است که بیشتر توسط سوئینگ تریدرها برای گرفتن روندهای متوسط استفاده می‌شود. و MA100 و MA200 کاملاً برای شناسایی روندهای بلندمدت یا تأیید روند کلی بازار طراحی شده‌اند. به عبارت دیگر، هر چه عدد پریود بالاتر برود، مووینگ “کندتر” و “مطمئن‌تر” عمل می‌کند.

در واقع اگر بخواهیم خلاصه کنیم: MA20 ابزار شکار حرکت‌های سریع است، MA50 برای تثبیت روندهای کوتاه تا میان‌مدت به کار می‌رود، و MA100 یا MA200 نقش فیلتر قدرتمند روند بلندمدت دارند. ترکیب این مووینگ‌ها هم بسیار رایج است. مثلاً کراس MA20 با MA50 یا MA200 یکی از سیگنال‌های معتبر تغییر روند در بسیاری از استراتژی‌های کلاسیک است. بنابراین انتخاب بین MA20، MA50، MA100 یا MA200 کاملاً به سبک معامله‌گری شما و اهداف تحلیل بستگی دارد.

بک‌تست استراتژی بر پایه تنظیمات مووینگ اوریج 20 در متاتریدر

بک‌تست گرفتن از استراتژی‌هایی که بر مبنای مووینگ اوریج ۲۰ ساخته شده‌اند. یک قدم ضروری برای ارزیابی میزان کارایی آن است. در متاتریدر ۴ و ۵ شما می‌توانید با استفاده از Strategy Tester اکسپرت یا اندیکاتورهای اتوماتیک خود را روی داده‌های گذشته تست کنید. در بک‌تست ساده، می‌توانید بررسی کنید که اگر شرط ورود شما مثلاً عبور قیمت از MA20 به سمت بالا یا پایین باشد، در طول یک بازه‌ی زمانی مشخص (مثلاً ۶ ماه یا ۱ سال)، چه تعداد سیگنال صادر شده، چند درصد موفق بوده و میزان سود و ضرر نهایی چقدر بوده است. بک‌تست به شما دید واضحی درباره نقاط قوت و ضعف استراتژی می‌دهد.

البته باید دقت کنید که در بک‌تست واقعی، باید پارامترهای مهم مثل اسپرد واقعی، اسلیپیج، و هزینه‌های معامله (مثل کمیسیون) را هم لحاظ کنید. تا نتایج شبیه واقعیت باشند. همچنین بهتر است استراتژی فقط روی یک تایم‌فریم تست نشود. چون ممکن است روی یک تایم عالی عمل کند اما روی تایم دیگر فاجعه‌بار باشد. در نهایت، بک‌تست به شما این امکان را می‌دهد که تنظیمات مووینگ اوریج 20 بهینه‌تر برای MA20 پیدا کنید. (مثلاً انتخاب بین EMA یا SMA) و نقاط ورود و خروج خود را با دقت بالاتر اصلاح نمایید.

نحوه ایجاد ترکیب دوگانه با مووینگ اوریج ۲۰ (مثلاً MA20 و MA50)

ترکیب دو مووینگ اوریج با دوره‌های مختلف، یکی از محبوب‌ترین روش‌ها برای تولید سیگنال‌های ورود و خروج در بازار است. برای مثال، استفاده از MA20 و MA50 بسیار متداول است. در این روش، زمانی که مووینگ اوریج ۲۰ (که سریع‌تر است) از پایین به بالای مووینگ اوریج ۵۰ (که کندتر است) کراس کند. این به عنوان یک سیگنال خرید (Bullish Crossover) در نظر گرفته می‌شود. برعکس، زمانی که MA20 از بالا به پایین MA50 را قطع کند، سیگنال فروش (Bearish Crossover) صادر می‌شود. این نوع ترکیب باعث می‌شود که تا حدی از نوسانات کاذب جلوگیری شود و فقط روندهای مهم‌تر شکار شوند.

برای پیاده‌سازی این روش در متاتریدر، کافی است دو اندیکاتور Moving Average روی چارت اضافه کنید. و تنظیمات مووینگ اوریج 20 یکی را روی ۲۰ و دیگری را روی ۵۰ قرار دهید. می‌توانید رنگ و ضخامت خطوط را متفاوت انتخاب کنید. تا راحت‌تر آنها را تشخیص دهید. نکته مهم در این تکنیک این است که کراس‌های زودهنگام (مخصوصاً در بازارهای رنج) می‌توانند سیگنال‌های فیک ایجاد کنند. بنابراین بهتر است این ترکیب با سایر فیلترها مانند اندیکاتور RSI یا تایید کندل‌های قوی ترکیب شود. هرچه شیب MA50 هم به سمت کراس باشد (مثلاً صعودی باشد)، قدرت سیگنال بیشتر می‌شود.

نکات حرفه‌ای برای ترید با شیب (Slope) مووینگ اوریج ۲۰

بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای فقط به موقعیت قیمت نسبت به مووینگ اوریج نگاه نمی‌کنند. بلکه به شیب (Slope) آن هم توجه ویژه‌ای دارند. شیب مثبت (یعنی زمانی که MA20 رو به بالاست) نشان‌دهنده‌ی قدرت خریداران و تمایل به ادامه‌ی روند صعودی است. در مقابل، شیب منفی (MA20 نزولی) سیگنال می‌دهد که فروشندگان دست بالا را دارند. و بازار احتمالا نزولی خواهد بود. بنابراین زمانی که می‌بینید MA20 صعودی شده و قیمت بالای آن تثبیت می‌شود. می‌توانید معاملات خرید مطمئن‌تری انجام دهید و بالعکس.

ترفند حرفه‌ای دیگر، توجه به تغییرات زاویه شیب است. اگر شیب MA20 به طور ناگهانی افزایش پیدا کند (یعنی زاویه صعود یا نزول تندتر شود)، این یک نشانه از شتاب گرفتن روند است و معمولاً فرصت خوبی برای ورود ایجاد می‌کند. برخی تریدرها حتی از اندیکاتورهای خاصی برای اندازه‌گیری شیب مووینگ اوریج استفاده می‌کنند. یا با رسم MA20 روی اندیکاتورهای کمکی مثل ADX، قدرت شیب را تحلیل می‌کنند. توجه به Slope MA20 به شما کمک می‌کند از بسیاری از فیک‌اوت‌ها (Fakeout) جلوگیری کنید و با اطمینان بیشتری وارد روندهای قوی شوید.

تغییر تنظیمات مووینگ اوریج 20 متناسب با نوسان بازار

بازار همیشه در یک وضعیت ثابت نیست. گاهی نوسانات کم و گاهی بسیار شدید می‌شود. یکی از کارهای حرفه‌ای این است که تنظیمات مووینگ اوریج 20 را براساس میزان نوسان بازار (Volatility) تغییر دهید. در شرایطی که بازار پرنوسان است (مثل زمان اعلام اخبار اقتصادی یا باز شدن بازار نیویورک)، بهتر است مووینگ اوریج حساس‌تر شود. برای این کار می‌توانید از Exponential Moving Average (EMA) به جای Simple Moving Average (SMA) استفاده کنید تا سریع‌تر به تغییرات واکنش نشان دهد.

در مقابل، در شرایط کم‌نوسان و رنج بازار، بهتر است از SMA یا حتی Smoothed MA برای MA20 استفاده کنید تا نویزهای اضافی فیلتر شوند. بعضی از تریدرهای حرفه‌ای حتی بسته به جفت‌ارز یا دارایی، دوره مووینگ را کمی تغییر می‌دهند (مثلاً به جای ۲۰، عدد ۲۲ یا ۱۸ انتخاب می‌کنند) تا با رفتار خاص آن بازار سازگار شود. خلاصه اینکه تغییر سبک محاسبه و دوره‌ی MA20 براساس شرایط جاری بازار می‌تواند کیفیت سیگنال‌های شما را به طرز محسوسی بهبود ببخشد و جلوی معاملات اشتباه را بگیرد.

آموزش ذخیره تنظیمات مووینگ اوریج 20 در متاتریدر به عنوان Template

اگر دوست دارید هر بار وارد متاتریدر می‌شوید یا چارت جدید باز می‌کنید، مجبور نباشید دوباره MA20 را از صفر تنظیم کنید. می‌توانید آن را به عنوان یک قالب (Template) ذخیره کنید. برای این کار، ابتدا مووینگ اوریج ۲۰ را با تنظیمات دلخواه (نوع MA، رنگ، ضخامت، Apply to) روی چارت قرار دهید. سپس روی چارت کلیک راست کنید. و از منوی باز شده، گزینه‌ی Template > Save Template را انتخاب کنید. یک نام مشخص برای فایل قالب بنویسید (مثلاً MA20-Setup.tpl) و آن را ذخیره نمایید.

از این پس، هر وقت چارت جدید باز کنید. کافی است روی چارت کلیک راست کرده و Template ذخیره شده‌ی خود را از لیست انتخاب کنید. تا تمامی تنظیمات مووینگ اوریج 20 قبلی به سرعت روی چارت اعمال شوند. این کار نه تنها سرعت شما را در تحلیل بالا می‌برد بلکه باعث می‌شود همه‌ی چارت‌های شما ظاهر یکدست و حرفه‌ای داشته باشند. اگر چند نسخه مختلف از MA20 برای شرایط خاص بازار ساخته‌اید (مثلاً نسخه EMA20 برای بازار پرنوسان)، می‌توانید چند Template جداگانه ذخیره کنید. و بسته به نیازتان آن‌ها را به راحتی بارگذاری نمایید.

مدیر سایت راکیمو

تریدر ، مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی فارکس ، بورس و ارزهای دیجیتال