میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال و انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای اساسی و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که برای فیلتر کردن نوسانات قیمتی و شناسایی روندهای بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور با محاسبه میانگین قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص، تصویری واضح‌تر از جهت حرکت بازار ارائه می‌دهد. میانگین‌های متحرک انواع مختلفی دارند، از جمله میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک وزنی (WMA)، که هر یک به روش متفاوتی داده‌های قیمتی را وزن‌دهی می‌کنند.

میانگین متحرک می‌تواند به شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کند؛ برای مثال، تقاطع میانگین متحرک کوتاه‌مدت با میانگین متحرک بلندمدت می‌تواند به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده شود. همچنین، میانگین متحرک می‌تواند سطوح حمایت و مقاومت را نشان دهد و در ترکیب با سایر اندیکاتورها مانند MACD و RSI، تحلیل‌های جامع‌تری ارائه دهد. به دلیل سادگی و کارآمدی، میانگین متحرک ابزاری ضروری برای معامله‌گران و تحلیلگران در بازارهای مالی محسوب می‌شود.

تاریخچه میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک (Moving Average) به عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال، تاریخچه‌ای طولانی و جالب دارد که به اواسط قرن بیستم بازمی‌گردد. ایده استفاده از میانگین‌های متحرک برای تحلیل بازارهای مالی در دهه ۱۹۵۰ توسط تحلیلگران تکنیکال به کار گرفته شد. در این دوران، تحلیل تکنیکال به سرعت در حال رشد بود و ابزارهای مختلفی برای شناسایی و پیش‌بینی روندهای قیمتی توسعه یافتند. میانگین متحرک به دلیل سادگی و کارآمدی آن به سرعت مورد توجه قرار گرفت. اولین کاربردهای عملی میانگین متحرک بیشتر در بازارهای سهام و کالاها بود، اما با گذشت زمان و پیشرفت فناوری، این ابزار به سایر بازارهای مالی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال نیز گسترش یافت.

انواع میانگین متحرک

همانطور که در پاراگراف بالا ( میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال ) به صورت خلاصه انواع میانگین های متحرک بیان شد، در ادامه قصد داریم انواع میانگین متحرک رو به صورت کامل شرح بدیم.

میانگین متحرک ساده (SMA – Simple Moving Average)

میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از پرکاربردترین و ساده‌ترین انواع میانگین متحرک است. این نوع میانگین بر اساس جمع قیمت‌های پایانی یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص (مثلاً 10 یا 60 روز) و تقسیم آن بر تعداد روزها محاسبه می‌شود. SMA به عنوان ابزاری برای فیلتر کردن نوسانات قیمتی و شناسایی روندهای کلی بازار استفاده می‌شود.

اگر قیمت‌های یک دارایی بالاتر از میانگین متحرک ساده آن قرار داشته باشند، این امر معمولاً به عنوان یک نشانه از روند صعودی تعبیر می‌شود. بالعکس، اگر قیمت‌ها پایین‌تر از مووینگ اوریج SMA باشند، احتمالاً بازار در یک روند نزولی قرار دارد. به دلیل سادگی در محاسبه و تفسیر، مووینگ اوریج SMA توسط بسیاری از معامله‌گران و تحلیلگران به عنوان یک ابزار اصلی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. هرچند که این نوع میانگین متحرک ممکن است به تغییرات ناگهانی قیمت‌ها واکنش نشان ندهد، اما می‌تواند به خوبی روندهای بلندمدت را نشان دهد و سیگنال‌های کلی برای خرید یا فروش ارائه دهد.

میانگین متحرک نمایی (EMA – Exponential Moving Average)

میانگین متحرک نمایی (EMA) یکی دیگر از انواع میانگین متحرک است که به داده‌های قیمتی اخیر وزن بیشتری می‌دهد. این نوع میانگین از یک فرمول خاص برای محاسبه استفاده می‌کند که وزن‌های بیشتری به داده‌های جدیدتر اختصاص می‌دهد، بنابراین به تغییرات قیمتی سریع‌تر و دقیق‌تر واکنش نشان می‌دهد. این ویژگی باعث می‌شود مووینگ اوریج EMA نسبت به مووینگ اوریج SMA به نوسانات کوتاه‌مدت حساس‌تر باشد و در نتیجه برای تحلیلگران تکنیکالی که به دنبال شناسایی تغییرات سریع در روندهای قیمتی هستند، مناسب‌تر باشد.

به عنوان مثال، در شرایطی که قیمت‌ها به سرعت تغییر می‌کنند، میانگین متحرک EMA می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش بهتری ارائه دهد. با این حال، باید توجه داشت که حساسیت بیشتر میانگین متحرک EMA به داده‌های جدید، ممکن است باعث ایجاد سیگنال‌های نادرست و نوسانات بیش از حد شود، بنابراین استفاده از EMA نیازمند دقت و ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال است.

میانگین متحرک وزنی (WMA – Weighted Moving Average)

میانگین متحرک وزنی (WMA) نوعی دیگر از میانگین متحرک است که به هر قیمت در بازه زمانی یک وزن مشخص اختصاص می‌دهد، به طوری که داده‌های جدیدتر وزن بیشتری دارند و تاثیر بیشتری بر محاسبه نهایی می‌گذارند. این نوع میانگین متحرک به تحلیلگران این امکان را می‌دهد تا با دقت بیشتری تغییرات قیمتی و روندهای کوتاه‌مدت را شناسایی کنند.

برای محاسبه WMA، وزن‌های مختلف به قیمت‌های هر روز اختصاص داده شده و سپس جمع وزن‌دار این قیمت‌ها تقسیم بر مجموع وزن‌ها می‌شود. این فرمول پیچیده‌تر نسبت به SMA و EMA، باعث می‌شود تا WMA به عنوان یک ابزار تحلیل دقیق‌تر برای شناسایی تغییرات سریع قیمت‌ها استفاده شود. این میانگین برای کسانی که به دنبال یافتن نقاط ورود و خروج در بازارهای پرنوسان هستند، مناسب است. با این حال، همانند EMA، استفاده از WMA نیز نیازمند دقت و ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال است تا از ایجاد سیگنال‌های نادرست جلوگیری شود.

کاربردهای مووینگ اوریج ( میانگین متحرک )

میانگین‌های متحرک کاربردهای متعددی در تحلیل تکنیکال دارند که به معامله‌گران و تحلیلگران در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک می‌کند. انواع کاربردهای میانگین متحرک شامل موارد زیر میباشد.

تشخیص روند با میانگین متحرک :

در یک روند صعودی، قیمت‌ها معمولاً بالاتر از میانگین متحرک قرار می‌گیرند و در یک روند نزولی، قیمت‌ها پایین‌تر از میانگین متحرک قرار دارند. این امر به تحلیلگران کمک می‌کند تا جهت کلی بازار را شناسایی کنند.

تشخیص سیگنال خرید و فروش با میانگین متحرک :

میانگین‌های متحرک می‌توانند به عنوان سیگنال‌های خرید و فروش استفاده شوند. به عنوان مثال، وقتی میانگین متحرک کوتاه‌مدت (مثل 50 روزه) بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت (مثل 200 روزه) قرار گیرد، یک سیگنال خرید صادر می‌شود و بالعکس اگر میانگین متحرک کوتاه مدت پایین تر از میانگین متحرک بلندمدت قرار بگیرد سیگنال فروش صادر میشود.

تعیین سطوح حمایت و مقاومت با میانگین متحرک : میانگین‌های متحرک می‌توانند به تعیین سطوح حمایت و مقاومت کمک کنند. در یک روند صعودی، میانگین متحرک می‌تواند به عنوان سطح حمایت عمل کند و در یک روند نزولی، به عنوان سطح مقاومت. این ویژگی‌ها باعث می‌شود میانگین‌های متحرک به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در جعبه‌ابزار تحلیلگران تکنیکال قرار گیرند.

مزایا و معایب میانگین متحرک

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال دارای مزایا و معایبی است که باید در استفاده از آن‌ها مدنظر قرار گیرد. از مزایای اصلی میانگین متحرک می‌توان به سادگی در استفاده اشاره کرد. محاسبه و تفسیر میانگین متحرک بسیار آسان است و این امر آن را به ابزاری مناسب برای معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای تبدیل کرده است. همچنین، میانگین متحرک با فیلتر کردن نوسانات قیمتی، به شناسایی روندهای کلی بازار کمک می‌کند و می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی قابل اعتمادی ارائه دهد.

با این حال، یکی از معایب اصلی میانگین متحرک، تاخیر در سیگنال‌دهی است. به دلیل ماهیت میانگین‌گیری، سیگنال‌ها معمولاً با تاخیر ارائه می‌شوند که این امر ممکن است منجر به از دست رفتن فرصت‌های معاملاتی شود. همچنین، میانگین‌های متحرک به ویژه انواع حساس‌تر آن مانند EMA، ممکن است به نوسانات کوتاه‌مدت بسیار حساس باشند و سیگنال‌های نادرست ایجاد کنند. بنابراین، استفاده از میانگین متحرک نیازمند دقت و ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای بهبود دقت و کاهش ریسک است.

سیگنال گیری از میانگین متحرک

سیگنال‌گیری از میانگین متحرک (Moving Average) در تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های محبوب برای شناسایی نقاط ورود و خروج در بازارهای مالی است. در اینجا به چندین روش سیگنال‌گیری از میانگین متحرک اشاره می‌کنیم:

کراس میانگین متحرک (Moving Average Crossovers)

یکی از رایج‌ترین روش‌های سیگنال‌گیری، استفاده از کراس دو میانگین متحرک با دوره‌های زمانی متفاوت است.

• کراس طلایی (Golden Cross): زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت (مانند 50 روزه) از پایین به بالا میانگین متحرک بلندمدت (مانند 200 روزه) را قطع کند. این کراس به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود.
• کراس مرگ (Death Cross): زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از بالا به پایین میانگین متحرک بلندمدت را قطع کند. این تقاطع به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود.

کراس قیمت با میانگین متحرک (Price-Moving Average Crossovers)

این روش شامل استفاده از کراس قیمت با میانگین متحرک برای تولید سیگنال‌های معاملاتی است.

• سیگنال خرید: زمانی رخ می‌دهد که قیمت از پایین به بالا میانگین متحرک را قطع کند.
• سیگنال فروش: زمانی رخ می‌دهد که قیمت از بالا به پایین میانگین متحرک را قطع کند.

شیب میانگین متحرک (Slope of Moving Average)

شیب میانگین متحرک نیز می‌تواند به عنوان سیگنال خرید و فروش استفاده شود.

• شیب مثبت: نشان‌دهنده یک روند صعودی است و می‌تواند به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته شود.
• شیب منفی: نشان‌دهنده یک روند نزولی است و می‌تواند به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته شود.

استفاده از چندین میانگین متحرک (Multiple Moving Averages)

ترکیب چندین میانگین متحرک با دوره‌های زمانی مختلف می‌تواند به بهبود دقت سیگنال‌ها کمک کند.

• میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت (مانند 10 یا 20 کندل): مناسب برای شناسایی تغییرات سریع در روندها.
• میانگین‌های متحرک میان‌مدت (مانند 50 کندل): مناسب برای شناسایی روندهای متوسط.
• میانگین‌های متحرک بلندمدت (مانند 200 کندل): مناسب برای شناسایی روندهای بلندمدت و کلی.

استفاده از باندهای میانگین متحرک (Moving Average Envelopes)

باندهای میانگین متحرک با اضافه کردن و کم کردن درصدی از میانگین متحرک به دست می‌آیند.

• باند بالایی: میانگین متحرک + درصدی از آن.
• باند پایینی: میانگین متحرک – درصدی از آن.
• زمانی که قیمت به باند پایینی نزدیک می‌شود، می‌تواند به عنوان سیگنال خرید و زمانی که به باند بالایی نزدیک می‌شود، می‌تواند به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته شود.

فیلتر کردن سیگنال‌ها با استفاده از اندیکاتورهای دیگر

ترکیب میانگین متحرک با سایر اندیکاتورها مانند اندیکاتور مکدی ، اندیکاتور RSI و اندیکاتور باندهای بولینگر می‌تواند به بهبود دقت سیگنال‌ها کمک کند.

• RSI: استفاده از اندیکاتور  RSI برای تأیید سیگنال‌های میانگین متحرک. به عنوان مثال، وقتی کراس طلایی رخ می‌دهد و RSI نیز در منطقه اشباع خرید (overbought) قرار دارد، سیگنال خرید قوی‌تری ارائه می‌شود.
• MACD: استفاده از اندیکاتور MACD برای تأیید کراسهای میانگین متحرک. مثلاً، اگر MACD نیز همزمان با کراس میانگین متحرک صعود کند، سیگنال خرید قوی‌تری ارائه می‌شود.
• Bollinger Bands: استفاده از اندیکاتور باندهای بولینگر برای شناسایی نقاط بازگشت قیمت و تأیید سیگنال‌های میانگین متحرک.

استراتژی استفاده از سه میانگین متحرک (Triple Moving Average Crossover)

این استراتژی شامل استفاده از سه میانگین متحرک با دوره‌های زمانی متفاوت است تا سیگنال‌های خرید و فروش قوی‌تری ارائه دهد.

پارامترهای استراتژی سه میانگین متحرک :

• میانگین متحرک کوتاه‌مدت: 10 روزه یا 10 کندل
• میانگین متحرک میان‌مدت: 50 روزه یا 50 کندل
• میانگین متحرک بلندمدت: 200 روزه یا 200 کندل

سیگنال‌های استراتژی سه میانگین متحرک :

• سیگنال خرید: زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت (10 روزه) از پایین به بالا میانگین متحرک میان‌مدت (50 روزه) و میانگین متحرک میان‌مدت از پایین به بالا میانگین متحرک بلندمدت (200 روزه) را قطع کند.
• سیگنال فروش: زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از بالا به پایین میانگین متحرک میان‌مدت و میانگین متحرک میان‌مدت از بالا به پایین میانگین متحرک بلندمدت را قطع کند.

نحوه استفاده از استراتژی سه میانگین متحرک :

• ورود به معامله خرید: پس از مشاهده سیگنال خرید، یک معامله خرید باز کنید.
• خروج از معامله خرید: زمانی که سیگنال فروش ظاهر شد، معامله خرید را ببندید.
• ورود به معامله فروش: پس از مشاهده سیگنال فروش، یک معامله فروش باز کنید.
• خروج از معامله فروش: زمانی که سیگنال خرید ظاهر شد، معامله فروش را ببندید.

استراتژی برگشت به میانگین متحرک (Mean Reversion)

این استراتژی بر اساس فرض بازگشت قیمت به میانگین خود پس از دوره‌های نوسان زیاد است. این استراتژی به ویژه در بازارهای با نوسانات بالا مفید است.

پارامترهای استراتژی برگشت به میانگین متحرک :

• میانگین متحرک 20 روزه

سیگنال‌های استراتژی برگشت به میانگین متحرک :

• سیگنال خرید: زمانی که قیمت به طور قابل توجهی پایین‌تر از میانگین متحرک 20 روزه قرار گیرد (به عنوان مثال، دو انحراف استاندارد).
• سیگنال فروش: زمانی که قیمت به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین متحرک 20 روزه قرار گیرد.

نحوه استفاده از استراتژی برگشت به میانگین متحرک :

• ورود به معامله خرید: زمانی که قیمت به طور قابل توجهی پایین‌تر از میانگین متحرک 20 روزه قرار گیرد و نشانه‌هایی از بازگشت به میانگین وجود داشته باشد، یک معامله خرید باز کنید.
• خروج از معامله خرید: زمانی که قیمت به میانگین متحرک 20 روزه بازگشت.
• ورود به معامله فروش: زمانی که قیمت به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین متحرک 20 روزه قرار گیرد و نشانه‌هایی از بازگشت به میانگین وجود داشته باشد، یک معامله فروش باز کنید.
• خروج از معامله فروش: زمانی که قیمت به میانگین متحرک 20 روزه بازگشت.

استراتژی فیلتر کردن روند با میانگین متحرک و MACD

ترکیب میانگین متحرک با MACD (Moving Average Convergence Divergence) می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی قابل اطمینان‌تری ارائه دهد.

پارامترها:

• میانگین متحرک 50 روزه
• MACD (میانگین متحرک نمایی 12 روزه، میانگین متحرک نمایی 26 روزه، خط سیگنال 9 روزه)

سیگنال‌ها:

• سیگنال خرید: زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه قرار دارد و خط MACD از پایین به بالا خط سیگنال را قطع می‌کند.
• سیگنال فروش: زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک 50 روزه قرار دارد و خط MACD از بالا به پایین خط سیگنال را قطع می‌کند.

نحوه استفاده:

• ورود به معامله خرید: زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه قرار دارد و خط MACD از پایین به بالا خط سیگنال را قطع می‌کند، یک معامله خرید باز کنید.
• خروج از معامله خرید: زمانی که خط MACD از بالا به پایین خط سیگنال را قطع می‌کند.
• ورود به معامله فروش: زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک 50 روزه قرار دارد و خط MACD از بالا به پایین خط سیگنال را قطع می‌کند، یک معامله فروش باز کنید.
• خروج از معامله فروش: زمانی که خط MACD از پایین به بالا خط سیگنال را قطع می‌کند.

اضافه کردن اندیکاتور میانگین متحرک به نرم‌افزار متاتریدر (MetaTrader) بسیار ساده است و می‌تواند به تحلیل‌های تکنیکال شما کمک کند. در اینجا مراحل اضافه کردن میانگین متحرک به متاتریدر 4 و متاتریدر 5 آورده شده است:

مراحل اضافه کردن اندیکاتور میانگین متحرک به متاتریدر 4 (MT4)

باز کردن نرم‌افزار متاتریدر 4: متاتریدر 4 را باز کنید و به حساب کاربری خود وارد شوید.

باز کردن نمودار: نمودار جفت‌ارز یا دارایی مورد نظر خود را که می‌خواهید میانگین متحرک را به آن اضافه کنید، باز کنید.

انتخاب منوی Insert: از منوی بالای صفحه، گزینه‌ی Insert را انتخاب کنید.

افزودن اندیکاتور: از منوی Insert به مسیر Indicators بروید و سپس Trend را انتخاب کنید. در اینجا، گزینه Moving Average را پیدا کرده و کلیک کنید.

تنظیمات میانگین متحرک:

Period: تعداد دوره‌های زمانی مورد نظر برای محاسبه میانگین متحرک را وارد کنید (مثلاً 50 برای میانگین متحرک 50 روزه).
Shift: مقدار شیفت برای جابجا کردن میانگین متحرک به جلو یا عقب (معمولاً صفر).
MA method: نوع میانگین متحرک را انتخاب کنید (Simple, Exponential, Smoothed, Linear Weighted).
Apply to: نوع قیمتی که می‌خواهید میانگین متحرک بر روی آن اعمال شود (مثلاً Close برای قیمت‌های پایانی).
Style: رنگ و ضخامت خط میانگین متحرک را تنظیم کنید.

تأیید تنظیمات: پس از وارد کردن تنظیمات مورد نظر، روی `OK` کلیک کنید.

مراحل اضافه کردن اندیکاتور میانگین متحرک به متاتریدر 5 (MT5)

مراحل اضافه کردن اندیکاتور میانگین متحرک به چارت در متاتریدر 5 کامل شبیه به مراحل متاتریدر 4 میباشد.

نکات تکمیلی اندیکاتور مووینگ اوریج

تنظیمات پیشرفته: در هر دو نسخه متاتریدر، می‌توانید از تنظیمات پیشرفته‌تر برای شخصی‌سازی بیشتر میانگین متحرک خود استفاده کنید. این تنظیمات شامل تغییر رنگ، نوع خط (مثل نقطه‌ای یا پیوسته) و ضخامت خط است.
ذخیره قالب (Template): اگر چندین اندیکاتور و تنظیمات خاصی دارید که مکرراً از آن‌ها استفاده می‌کنید، می‌توانید یک قالب (Template) ذخیره کنید. برای این کار، روی نمودار راست کلیک کرده، گزینه Template و سپس Save Template را انتخاب کنید.
ترکیب با سایر اندیکاتورها: میانگین متحرک می‌تواند با سایر اندیکاتورها مانند MACD، RSI و Bollinger Bands ترکیب شود تا سیگنال‌های معاملاتی قوی‌تر و دقیق‌تری ایجاد کند.

با دنبال کردن این مراحل، می‌توانید به راحتی اندیکاتور میانگین متحرک را به نمودارهای متاتریدر خود اضافه کنید و از آن برای تحلیل تکنیکال و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده کنید.

مدیر سایت راکیمو

تریدر ، مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی فارکس ، بورس و ارزهای دیجیتال